OPTIMIERUNG DES ABSOLUTEN RISIKOS
Invesco Vision
Invesco Vision ist eine fortschrittliche Research- und Analyseplattform für das Portfoliomanagement. Sie wurde entwickelt, um Anleger dabei zu unterstützen, fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen, die auf die Erreichung ihrer spezifischen Anlageziele abgestimmt sind.
Wesentliche Merkmale
Zugang zu Private Markets
Nutzen Sie das Potenzial unterschiedlichster alternativer Anlagemärkte – von Senior Loans und Immobilien bis hin zu Private Credit und Infrastruktur.
Optimierte Asset-Allokation
Mit Vision, unserem hauseigenen Asset-Allokationstool, können wir alternative und traditionelle Anlagen kombinieren, um ergebnisorientierte Portfolios aufzubauen.
Kundenorientierte Lösungen
Wir entwickeln flexible, kundenorientierte Lösungen für maßgeschneiderte Mandate, Investmentfonds und Beratungsmandate.
Einleitung
Bei Invesco wissen wir, dass Investieren sowohl eine Kunst als auch eine Wissenschaft ist. Erfahrung und relevante Informationen sind der Schlüssel für erfolgreiche Anlageentscheidungen. Doch viele der Informationen, die Anleger für fundierte Entscheidungen benötigen, sind oft nicht ohne Weiteres verfügbar oder ersichtlich.
Aus diesem Grund haben wir Invesco Vision entwickelt: ein Supportsystem für Anlageentscheidungen mit breitem Funktionsumfang, das klare Einblicke für bessere Entscheidungen im Portfoliomanagement liefert.
Transkript
Wir bei Invesco sind der Ansicht, dass das Portfoliomanagement immer herausfordernder wird: Die Märkte werden zunehmend komplexer, die Technologie schreitet voran und die Fülle täglicher Nachrichten schafft mehr Verwirrung als Klarheit.
Aus diesem Grund hat Invesco Investment Solutions Invesco Vision entwickelt: eine cloudbasierte Research- und Analyseplattform für das Portfoliomanagement. Sie unterstützt Anleger dabei, fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen, die auf die Erreichung ihrer spezifischen Anlageziele abgestimmt sind.
Vision bietet eine breite Palette von Funktionen über eine intuitive, mehrsprachige Benutzeroberfläche. Über diese können Anleger auf proprietäre Informationen zugreifen, um ihr Verständnis für die verschiedenen Risiko- und Ertragsabwägungen zu verbessern, mit denen sie konfrontiert sind, einschließlich der folgenden Möglichkeiten:
- Modellierung der Vermögenswerte, einschließlich eines breiten Spektrums an Privatmarktanlagen, in verschiedenen Währungen
- Modellierung der Verbindlichkeiten und Cashflows auf nominaler und realer Basis
- Entwicklung von Portfolios, die auf die Erreichung spezifischer Rendite- und Risikoziele optimiert sind
- Berücksichtigung regulatorischer Aspekte wie Solvenzkapitalanforderungen bei der Portfoliokonstruktion
- Entwicklung effizienter Vermögensallokationsstrategien zur Erreichung von Anlagezielen, die sich über mehrere Zeiträume erstrecken
- Evaluierung der Risikofaktor-Exposition des zugrunde liegenden Portfolios
- Portfolio-Stresstests auf Basis hypothetischer und historischer Szenarien
- und Evaluierung von ESG-Erwägungen
Invesco Vision bietet Ihnen analytische und diagnostische Funktionalitäten in einer Komplettlösung – für eine optimale Kombination von maschineller Effizienz und Transparenz mit menschlicher Erfahrung und kreativer Zusammenarbeit über die Invesco Investment Solutions Group.
Mit Invesco Vision und einem Ansatz, der auf einem umfassenden Verständnis Ihrer Anforderungen und Anlageziele basiert, unterstützen unsere erfahrenen Spezialisten Sie als Erweiterung Ihres Teams mit Einblicken und Innovationen für Ihren Portfoliokonstruktionsprozess.
Invesco Vision: Bietet Anlegern bessere Einblicke für bessere Anlageentscheidungen.
Wesentliche Risiken
Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.
Diversifikation garantiert keinen positiven Ertrag und schaltet auch nicht das Verlustrisiko aus.
Invesco Investment Solutions erstellt Kapitalmarktprognosen (CMAs), die langfristige Einschätzungen zum Verhalten der wichtigsten Anlageklassen weltweit liefern. Das Team entwickelt ergebnisorientierte Multi-Asset-Portfolios, die auf die individuellen Anlageziele von Investoren abgestimmt sind. Die Prognosen, die auf 5-und 10-Jahres-Anlagehorizonten basieren, dienen als Richtschnur für die strategische Allokation der Anlageklassen. Dabei entwickeln wir für jede ausgewählte Anlageklasse Annahmen zur erwarteten Rendite, zur Standardabweichung der Rendite (Volatilität) und zur Korrelation mit anderen Anlageklassen. Geschätzte Renditen unterliegen Unsicherheiten und Fehlern und hängen von wirtschaftlichen Szenarien ab. Sollte ein bestimmtes Szenario eintreten, könnten die tatsächlichen Renditen deutlich höher oder niedriger als diese Schätzungen ausfallen.
Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse oder Strategie zu investieren und ist keine Garantie einer künftigen Wertenwicklung. Weitere Informationen finden Sie im Dokument zur IIS CMA-Methodik.
Klare Einblicke gewinnen
Invesco Vision ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung durch das Invesco Solutions Team. Als kostenloser Service fördert es eine produktivere Zusammenarbeit mit unseren Kunden und unterstützt sie dabei, ihr Urteilsvermögen bei der Verwaltung ihrer Portfolios effektiver einzusetzen.
Weitere Informationen erhalten Sie im Whitepaper.
Whitepaper zur Invesco-Vision-Plattform
Modellierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten
Die Schätzung von Wertentwicklung, Risiko und Korrelation von Portfoliopositionen ist zentral für Portfolio- und Risikoanalysen. Anleger stehen jedoch vor vielen Herausforderungen bei der Bestimmung dieser Schätzwerte.
Durch die Kombination des BarraOne® Fundamental-Risikofaktormodells (eines der anerkanntesten und angesehensten Risikomodelle am Markt, das über 3.000 Faktoren abdeckt) und den Kapitalmarktausblicken von Invesco ist Invesco Vision in der Lage:
- konsistente Wertentwicklungsschätzungen für Tausende von Assets und Fonds zu entwickeln, einschließlich privater Anlagen in verschiedenen Währungen
- Modellierung der Verbindlichkeiten auf nominaler und realer Basis
- Risiko- und Korrelationsschätzungen zu erstellen
- regulatorische Risikomodelle wie Solvency II zu integrieren
Portfolio-Optimierung
Die Ziele und Präferenzen können von Anleger zu Anleger stark variieren. Sie können sich auf Benchmarks, Verbindlichkeiten oder auf absolute Risiko-, Rendite- oder Diversifikationsziele beziehen. In jedem Fall kann Invesco Vision die wichtigsten Herausforderungen der Portfoliozusammenstellung bewältigen und das Verständnis sowie die Auswahl akzeptabler Risiko-Ertrags-Abwägungen erleichtern. Dies erfolgt mithilfe einer Vielzahl von Portfolio-Optimierungsmethoden, darunter:
- Absolutes ggü. relatives Risiko
- Mittelwert-Varianz-Optimierung (mean variance) vs. robuste Optimierung
- Mehrperioden-Optimierung
- Cashflow-/Liability-Matching
- Berücksichtigung regulatorischer Aspekte wie Kapitalanforderungen unter Solvency ll
Portfolioanalysen
Unabhängig davon, ob wir ein neues Portfolio erstellen oder eine bestehende Allokation evaluieren: Ein besseres Verständnis der spezifischen Risiko-Exposition kann bei Allokationsentscheidungen helfen. Invesco Vision umfasst die folgenden wichtigen Analyse-Tools für die Portfoliobewertung:
- Identifizierung der Risikofaktor-Exposition des zugrunde liegenden Portfolios
- Portfolio-Stresstests auf Basis hypothetischer und historischer Szenarien
- Evaluierung von ESG-Erwägungen
FAQs - Häufig gestellte Fragen
Das Client Investment Solutions Team von Invesco ist eine globale Gruppe von Multi-Asset-Investmentexperten, die ein breites Spektrum von Kunden betreut – von Pensionsfonds und Versicherungen bis hin zu Vermögensverwaltern, Beratungsfirmen und Banken.
Unter Nutzung der gesamten Bandbreite der Invesco-Fähigkeiten kann unser Team eine Reihe von Zielen abdecken – von der Diversifizierung von Engagements bis hin zu ganzheitlichen Portfolio-Lösungen durch Fonds, Musterportfolios und individuelle Konten.
Als Erweiterung Ihres Teams ist der Ausgangspunkt unseres Ansatzes ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse:
- Unsere fundierten und aufschlussreichen Analysen helfen Ihnen, bessere Anlageergebnisse zu erzielen.
- Wir übersetzen Analysen in Lösungen: In enger Abstimmung mit Ihnen entwickeln wir Investmentansätze, die optimal auf Ihren Bedarf abgestimmt sind.
- Als Erweiterung Ihres Teams bringen wir unterschiedliche Funktionen zusammen und unterstützen Sie bei der Umsetzung effektiver Anlagelösungen.
Portfolio-Beratungen richten sich an Anleger, die die Risiko- und Ertragsprofile ihrer Portfolios besser verstehen und sicherstellen möchten, dass ihre Absichten mit ihren Zielen übereinstimmen. Mithilfe unserer MSCI-gestützten Analysen und unseres einzigartigen taktischen Investment-Frameworks können wir Ihrem Team neue Perspektiven auf die Positionierung Ihrer Portfolios eröffnen.
Unsere Services, die sich auf die optimierte Asset-Allokation fokussieren, führen Portfoliooptimierungen durch. Diese unterstützen Sie bei der Beantwortung mehrerer wichtiger Fragen:
- Wie sich Ihr Portfolio voraussichtlich im Verhältnis zu Ihren Anlagezielen und Ihrer Benchmark entwickeln wird
- Wie Ihre aktuelle Asset-Allokation potenziell weiter optimiert werden kann
- Wie Sie eine stärkere Diversifikation innerhalb Ihres Portfolios erreichen können
- Welche Auswirkungen die Einbeziehung neuer Anlageklassen auf Ihr Portfolio hätte
Unsere Services, die sich auf die Portfoliobewertung fokussieren, gehen noch tiefer, um umfassende Risikodiagnosen, Stresstests und Faktorenanalysen zu liefern. Dies hilft Ihnen, die Risikofaktor-Exposition und Portfolio-Ausrichtungen („Tilts“) zu identifizieren, die die Erträge beeinflussen.
Ja. Sie sind eine Erweiterung meines Teams für laufende Portfolioüberprüfungen und für die Entwicklung von Thought Leadership im Hinblick auf zukünftige Empfehlungen zur Asset-Allokation.
Eine individuelle Portfolioanalyse bietet Ihnen Experteneinblicke, Risikodiagnosen und Benchmarking für Ihr aktuelles Portfolio.
Individuelle Musterportfolios beinhalten hingegen Mindestanlagebeträge und die Auslagerung des Portfoliomanagements, bieten Kunden aber dennoch maßgeschneiderte Lösungen, die gemeinsam mit Invesco erarbeitet werden.
Wenn Sie an einem dieser Services interessiert sind – sei es einzeln oder als ganzheitliches Paket – wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Invesco-Vertreter.
Vision-Praxisbeispiele*
ROBUSTE OPTIMIERUNG
Berücksichtigung von Schätzfehlern bei der Portfoliozusammenstellung
PORTFOLIOANALYSE UNTER BERÜCKSICHTIGUNG REGULATORISCHER ASPEKTE
Solvency II:
WÄHRUNGSABSICHERUNG
Berücksichtigung des Währungsrisikos
PORTFOLIOKONSTRUKTION MIT ALTERNATIVEN ANLAGEN
Bewertung von Möglichkeiten zur Verbesserung risikobereinigter Renditen
Invesco Solutions
Das Angebot an Investmentlösungen von Invesco gehört zu den umfassendsten der Branche. Unser globales Team von Spezialisten entwickelt individuelle ergebnisorientierte Lösungen, um Investoren beim Erreichen Ihrer Anlageziele zu unterstützen.
Unser Team erstellt fundierte Analysen und entwickelt individuelle Anlagelösungen, um die Portfoliokonstruktion jedes unserer Kunden um zusätzliche Aspekte und Innovationen zu ergänzen. Ausgangspunkt unseres Ansatzes ist ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse. Wir entwickeln Anlagestrategien, die speziell auf Ihre Ziele zugeschnitten sind, und agieren dabei als Erweiterung Ihres Teams.
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