Die CFA Society Germany zeichnete die wissenschaftliche Arbeit „The Promises and Pitfalls of Machine Learning for Predicting Stock Returns”1 des Invesco Quantitative Strategies Team mit dem Investment Research Award für herausragende Forschung im Bereich Investment aus. Der Preis richtete sich u.a. an in Deutschland tätige Investment Professionals. Invesco Quantitative Strategies beschäftigt am Standort Frankfurt ca. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Investmentexperten von Invesco stellen in ihrer Studie Investmentmodelle, die mit Hilfe von maschinellen Lernmodellen entwickelt wurden, traditionellen linearen Faktormodellen gegenüber. Zwar zeigen „Machine Learning“ Modelle einen statistischen Performancevorteil, dieser muss jedoch in Zusammenhang mit gestiegener Komplexität, höheren Transaktionskosten und der Fähigkeit Risiken einzugehen betrachtet werden.
Gerne steht Ihnen Ihr Invesco Ansprechpartner für weitere Details zur Verfügung.
Erfahren Sie mehr über unser Invesco Quantitative Strategies Team am Standort Frankfurt:
Stephen Anness, Head of Global Equities, erläutert einige der Erkenntnisse, die wir aus früheren Marktrückgängen gezogen haben, um Anlegern bei der Bewältigung der anhaltenden Marktschwankungen zu helfen.
Wir bewerten, was Präsident Trumps Zölle vom „Tag der Befreiung“ für die US-amerikanischen und globalen Märkte, europäische und britische Aktien und mehr bedeuten könnten.
Die Welt verändert sich, und staatliche Investoren sehen in diesen Veränderungen sowohl Risiken als auch Chancen – von aufkommenden Spannungen in Bezug auf Handel und Zölle über Chinas Fortschritte in strategischen Sektoren bis hin zur sich wandelnden Rolle von festverzinslichen Wertpapieren in Portfolios. Sehen Sie sich die Erkenntnisse aus unserer Umfrage an.
