Unser Invesco Quantitative Strategies (IQS) Team nutzt modernste Technologien und datengestützte Erkenntnisse, um die neuesten Anlagechancen für unsere Kunden zu identifizieren.
Unser IQS Team verwaltet seit 1983 systematische Portfolios, die in verschiedene Regionen und Anlageklassen investieren und sowohl aktive Fonds als auch ETFs umfassen.
Ganzheitliche Berücksichtigung wesentlicher Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) im Investmentprozess.
Wir verwalten ein Anlagevermögen von mehr als 29 Milliarden US-Dollar. Unsere Strategien werden auf die individuellen Bedürfnisse und Risikoprofile unserer Kunden zugeschnitten und verzeichnen ein starkes Wachstum.
Unser IQS Team verfolgt einen kollaborativen Investmentansatz, bei dem das Portfoliomanagement und das Research im Mittelpunkt stehen. Mit seinen mehr als 40 Mitgliedern weltweit verfügt das Team über umfangreiche Erfahrung mit systematischen und regelbasierten Investments.
Multi-Faktor-Investmentansatz – Wir sind davon überzeugt, dass die Berücksichtigung proprietärer Faktoren wie Value, Momentum und Quality dazu beiträgt, die Strategie von anderen abzuheben und bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Ein innovativer Ansatz zur Portfoliokonstruktion hilft uns, unsere Erkenntnisse auf die Portfolios unserer Kunden zu übertragen.
Kooperative Teamkultur – Wir pflegen einen Best Practice-Austausch mit verschiedenen Investmentteams und über verschiedene Anlageklassen hinweg, um Produkte auf die Bedürfnisse und Risikoprofile unserer Kunden auszurichten.
Researchgetrieben – Wir betreiben ein intensives Investmentresearch und beschäftigen mehr als 25 Analysten, die eng mit unserem Portfoliomanagement-Team zusammenarbeiten und gute Verbindungen zu führenden wissenschaftlichen Institutionen haben.
ESG-Integration – IQS berücksichtigt ESG-Faktoren systematisch auf verschiedenen Ebenen des Investmentprozesses und tritt über Engagement-Programme und die Stimmrechtsausübung in einen aktiven Dialog mit Unternehmen.
Wir nutzen die gesamte Bandbreite an verfügbaren Vehikeln und Strukturen. Wir verwalten traditionelle Investmentfonds in verschiedenen Jurisdiktionen sowie eine breite Palette von Einzelmandaten und setzen unsere Strategien auch erfolgreich in aktiven ETFs und Indexstrukturen um. Unsere Produkte sind weitgehend unabhängig von der Struktur und dem Vehikel, über das die jeweilige Strategie umgesetzt wird.
Das Quantitative Strategies Team von Invesco vereint globale Expertise mit einem partnerschaftlichen Beratungsansatz. Unser Ziel: die Entwicklung erstklassiger systematischer Aktienlösungen. Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung und modernster Research-Kapazitäten setzen wir auf innovative Portfoliokonstruktionen und Multi-Faktor-Strategien. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, verlässliche und risikoadjustierte Erträge zu erzielen.
Das Konzept des systematischen oder quantitativen Investierens beruht auf der Erkenntnis, dass Emotionen den Anlageerfolg beeinträchtigen können. Systematische Strategien halten Ausschau nach Belegen für bestimmte Merkmale von Wertpapieren, die einen Teil ihres Risikos oder ihrer Rendite erklären können, sogenannten Faktoren.
Bei einem systematischen Ansatz werden Anlageportfolios auf der Grundlage von Analysen großer Datenmengen zusammengestellt, die ein besseres Verständnis wirtschaftlicher und unternehmensbezogener Trends vermitteln sollen.
Bei diesen Daten kann es sich um fundamentale Unternehmensdaten wie Bilanzposten, Kurssignale oder Daten aus alternativen Quellen wie Kreditkartendaten, NLP-Analysen von Analystenkonferenzen oder sogar Analystenberichten handeln.
Diese Erkenntnisse können genutzt werden, um Portfolios für aktive Investmentfonds oder ETFs zusammenzustellen, die auf die Bedürfnisse und Risikoprofile der Kunden ausgerichtet sind.
Ein Faktor ist ein quantifizierbares Merkmal einer Aktie. Bei einem Multi-Faktor-Investmentansatz wird in eine Gruppe von Aktien mit ähnlichen Merkmalen investiert – zum Beispiel Aktien mit einem niedrigen KGV, einer geringen Volatilität, hohen Dividendenrenditen oder einer geringen Marktkapitalisierung.
Unser Team konzentriert sich auf die Faktoren Value, Momentum und Quality. Beim Value-Faktor stehen attraktiv bewertete Unternehmen im Fokus. Der Momentum-Faktor stellt auf die Kurs- und/oder Ertragsdynamik einer Aktie ab. Für den Quality-Faktor untersuchen wir die Bilanzstärke, die Managementqualität und die Profitabilität eines Unternehmens.
Die Bedeutung der Portfoliokonstruktion wird selbst von erfahrenen „Quant“-Investoren häufig unterschätzt. Die Menschen neigen dazu, sich auf die Daten (den Motor ihres Rennwagens) zu konzentrieren – das nützt aber nichts, wenn das Auto keine Räder hat. Mit der Portfoliokonstruktion ist es ähnlich: Unser Portfolioaufbau ist darauf ausgerichtet, möglichst viele unserer Researcherkenntnisse auf die Portfolios zu übertragen. Dabei legen wir den Fokus auf strenge Risikokontrollen und eine fortschrittliche Steuerung der Transaktionskosten.
Unser Investmentprozess ist sehr flexibel, wenn es darum geht, eine Strategie an die Bedürfnisse unserer Investoren anzupassen. Das gilt insbesondere für die ESG-Integration. Neben der ESG-Expertise und der Fähigkeit, große Datenmengen zu verarbeiten, ist die Portfoliokonstruktion für die ESG-Integration von entscheidender Bedeutung.
Wir haben ein besonders intelligentes zweistufiges Verfahren für eine möglichst transparente ESG-Integration entwickelt. Es ermöglicht die Trennung von ESG- und Renditefaktoren, unterstützt die ESG-Risikobudgetierung und erlaubt eine präzise Attributionsanalyse. Neben diversen Standardfonds mit ESG-Integration bieten wir auch die Berücksichtigung individueller ESG-Faktoren in Einzelmandaten.
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