インベスコの視点
Risk & Reward 2023年第1四半期
Risk & Reward 2023年第1四半期 サマリー
Fixed income factor portfolios - approach and implementation
（債券ファクター・ポートフォリオ：アプローチと実行）
Jay Raol、Ph.D.、Amritpal Sidhu、Benton Chambers、FRM、Bin Yang, CFA、Reed McDonnell、Nancy Razzouk, CFA
ファクター投資が債券に有効かどうかを検証するために、ファクター投資の動機を再考し、売買回転率とリスクの制約があるマルチファクター・ポートフォリオの実装を説明し、リターン分析とモニタリングのためのフレームワークを提示します。
Interview: “Fixed income factors and equity factors share similar foundations”
インタビュー：「債券ファクターと株式ファクターは共通した基盤を有している」
Risk & Reward spoke to Jay Raol, Amritpal Sidhu, Benton Chambers, FRM, Bin Ying, Reed McDonnell, Nancy Razzouk from Invesco Systematic and Factor Investing Group, co-authors of our study on fixed income factor portfolios
Risk ＆ Rewardは、債券ファクター・ポートフォリオに関する研究の共著者であるインベスコ・システマティック・アンド・ファクター投資グループのJay Raol、Amritpal Sidhu、Benton Chambers, FRM、Bin Ying、Reed McDonnell、Nancy Razzoukに話を伺いました。
Can Machine Learning enhance systematic incorporation of equity signals?
機械学習は、株式シグナルのシステマティックな配分を強化できるか？
Tarun Gupta, Ph.D.、David Mischlich, CFA、Yifei Shea, Ph.D., CFA
機械学習（ML）が株式の特性についての分析を改善することができるかどうかを検証します。4つのシステマティックな銘柄選択シグナルモデルを比較します。
Theory to practice: Bond momentum for equities - and equity momentum for bonds
理論から実践へ：株式投資のための債券モメンタムと債券投資のための株式モメンタム
Angelica Dai、Sergey Protchenko、Jay Raol, Ph.D.、Bin Yang, CFA
株式と債券のボラティリティは密接に関連しているため、債券のボラティリティに基づく株式ポートフォリオと株式のボラティリティに基づく債券ポートフォリオという新しい試みを行うことにしました。
過去のRisk & Reward（英文PDF）
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