Risk & Reward 2021年第2四半期

Risk & Reward 2021年第2四半期 サマリー
レスポンシブル・アセット・アロケーション:マルチアセット投資への先駆的なアプローチ
Clive Emery
英国(ヘンリー拠点)のマルチアセット・チームは、アセット・アロケーション・プロセスの新しい要素としてレスポンシブル・アセット・アロケーション(RAA)を開発しました。 RAAは、投資判断における非財務的な成果に焦点を当てています。
機械学習:非構造化データからファクターを構築する
Tarun Gupta, Ph.D.、Edward Leung, Ph.D.
資産運用会社は通常、信号対雑音比(SN比)が低く、過剰適合のリスクが常にある構造化データを利用しています。別の方法は非構造化データであり、最初に構造を指定する必要があります。
気候変動が米国をどのように変えているか:そしてそれが地方債にとって何を意味するか
Bailey Buckner
気候変動は否定しがたい現実であり、人々と経済に壊滅的な出来事をもたらします。しかし、地方債の発行体にとっての教訓は何でしょうか。
低ボラティリティ投資とESG投資の組み合わせ:インベスコの全体的アプローチ
Manuela von Ditfurth、Thorsten Paarmann、Erhard Radatz
現在、低ボラティリティ投資が主流であり、ESGもまた主流となっています。インベスコは両方の分野における先駆者であり、この2つを組み合わせるのは当然な流れいえるでしょう。
ファクター投資のフロンティアを前進させる
Mustafa Berke Erdis、Dr. Harald Lohre
インベスコ・クオンツ・ストラテジー(IQS)は、2021年1月にランカスター大学マネジメントスクールおいてオンラインで開催された「Frontiers of Factor Investing Conference」を共催しました。
過去のRisk & Reward(英文PDF)
C2021-03-171
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