インベスコ・ビジョン・プラットフォーム

インベスコでは、投資は芸術でもあり科学でもあることを理解しています。
経験と経験から得られる情報は、投資の意思決定を成功させるための鍵です。
ただし、投資家が十分な情報に基づいた意思決定を行うために必要な情報の多くは、すぐに利用できないか、また何が必要な情報かが明白ではないことがよくあります。

これが弊社がインベスコ・ビジョンを開発した理由です。インベスコ・ビジョンはポートフォリオ管理のより良い意思決定を導くための明確な洞察と幅広い機能を提供する意思決定支援システムです。

ポートフォリオの資産のリターン、リスク、および相関の期待値を推計することは、ポートフォリオおよびリスク分析の中心です。ただし、投資家はこれらの推計値を決定する際に多くの課題に直面しています。

BarraOne®ファンダメンタルリスクファクターモデル（市場で最も認知され、評価されているリスクモデルの1つ）とインベスコの資本市場の期待リターンの前提（Capital Market Assumption、CMA）を組み合わせて使用することで、インベスコ・ビジョンは次のことが可能になります。

• プライベート市場を含む数千の資産の一貫したリターンの推計を様々な通貨建てで作成
• 名目および実質の両方の観点から負債をモデリング
• リスクと相関の推定値を作成
• ソルベンシーIIなどの規制リスクモデルを組み込む

運用目標と選好は、投資家によって大きく異なります。
いずれの場合も、インベスコ・ビジョンは、ポートフォリオ構築の主な課題に対処し、許容可能なリスクとリターンのトレードオフを理解して選択することができます。これには、次のようなさまざまなポートフォリオ最適化方法が含まれます。

• 絶対リスクと相対リスク
• 平均分散最適化とロバスト最適化
• 複数期間の最適化
• キャッシュフロー/負債のマッチング
• ソルベンシーll資本要件などの規制上の懸念への対応

新しいポートフォリオを作成する場合でも、既存のアロケーションを評価する場合でも、提示された特定のリスクエクスポージャーをよりよく理解することは、アロケーションの決定に役立つ可能性があります。
インベスコビジョンには、ポートフォリオ評価のための次のような主要な分析ツールが含まれています。

• ポートフォリオのリスクファクターのエクスポージャーを特定
• 仮想および実績シナリオに基づくストレステスト
• ESG評価